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[단독] '800억 손실' 위너스자산운용, KB증권 상대 '마진콜' 부재 의혹 진정서 제출…KB증권 "사실 아냐"

[서울=아시아뉴스통신] 윤자희기자 송고시간 2020-06-22 00:00

위너스자산운용이 KB증권을 상대로 '마진콜' 부재 의혹 진정서를 제출했다./아시아뉴스통신=윤자희 기자

[아시아뉴스통신=윤자희 기자] 위너스자산운용이 KB증권을 상대로 금융감독원에 해외옵션 거래 시스템 문제에 관한 진정서를 제출했다.

KB증권이 추가예탁요구(마진콜) 시스템의 부재로 투자자들의 피해를 키웠다는 것이 주요 골자 내용이다. 피해 금액은 800억 원에 달한다.

진정서에 따르면 지난 2월 28일 야간장에서 위너스자산운용이 KB증권에 위탁해 운영하던 일본 오사카거래소의 니케이225 주가지수 옵션에서 펀드 및 일임고객의 투자금 약 838억 원의 손실을 초래했다.

또 옵션은 계약 시점과 결제시점이 상이해 거래 당사자 중 일방이 계약을 불이행할 가능성이 존재하므로 거래소는 증거금제도를 두고 있다.

옵션 거래를 하고자 하는 고객은 증거금을 납부해야 하고 증거금이 부족하면 신규주문을 할 수 없게 된다.

이러한 증거금의 수치는 KB증권과 같은 증권사가 제공하는 HTS(홈트레이딩 시스템) 화면에 표시되고 고객들은 이를 통해 ▲현재 증거금 ▲부족한 증거금 ▲추가로 예탁해야 하는 증거금 ▲주문 가능 금액 등을 파악할 수 있다.

증거금의 크기와 부족 여부에 따라 주문 가능 금액의 크기도 달라진다. 증거금이 부족해 추가로 납부해야 하는 증거금이 발생할 경우에는 HTS 상으로도 주문 가능 금액이 '0'으로 표시돼 신규주문이 접수되지 않게 된다.

증거금이 부족해지면 신규주문을 할 수 없어 신규 포지션을 구축할 수 없게 되며 기존의 포지션 정리매매만 가능하게 된다. 때문에 신규 포지션을 통한 리스크 관리는 불가능하게 된다.

고객들은 증권사 HTS를 통해 확인되는 주문 가능 금액의 수준을 보고 자신의 투자 포지션에 대한 운용 및 리스크 관리에 필요한 중요한 결정을 하게 된다.

특히 여러 행사가격의 옵션을 매수·매도해 포지션을 구축하는 합성옵션포지션 투자의 경우엔 여러 행사가격별로 매수와 매도 포지션이 섞여 있어 증거금의 계산이 매우 복잡해 증권사 HTS에 부족한 증거금, 추가로 예탁하여야 하는 증거금이 정확히 표시되는 것이 중요하다.

위와 같이 추가증거금 발생여부와 주문가능금액 수치는 고객이 옵션 투자를 하고 위험관리를 하는 데 있어 매우 중요하고 필수적인 정보다. 

이에 증권사는 어느 고객의 증거금이 부족하게 될 경우 부족한 증거금을 정확히 계산하고 언제까지 증거금을 납부해야 하는지 고객에게 알리는 마진콜을 해야 한다.
 
위너스자산운용./아시아뉴스통신 DB

이 같은 상황 속, 위너스자산운용 측은 KB증권이 마진콜을 하지 않고 새벽 카카오톡 알림 톡을 통해 합산 위험도 안내만 보냈다고 밝혔다. 정상적인 마진콜이라고는 보기 힘들다는 것.

위너스자산운용 관계자는 "KB증권은 고객들로 하여금 니케이25 지수 옵션 상품을 거래하도록 하면서 그에 필수적으로 요구되는 증거금 산정 시스템 및 마진콜 시스템을 제대로 갖추지 않은 상황에서 해외파생상품 거래 영업을 계속했다"라고 말했다.

또 "위너스자산운용은 사전에 KB증권의 마진콜 시스템 부재를 알았다면 KB증권을 통한 거래는 결코 없었을 것"이라고 전했다.

이어 "KB증권의 니케이225 옵션 상품 거래 시스템의 오류를 검사해 징계 등의 조치를 취하는 것이 필요한 것으로 사료된다"고 덧붙였다.
 
법원./아시아뉴스통신 DB

특히 법조계에선 이를 두고 KB증권 측이 기만행위·사기죄에 해당될 수 있다고 말한다.

대형 로펌의 한 변호사는 "진정서 내용만 가지고 봤을 때, 위너스자산운용사 측에 말이 맞다"라며 "사실이라면, KB증권 측에서 당연히 갖춰야 할 시스템인 '마진콜'을 갖추지 않았음에도 불구하고 갖추고 있는 것처럼 해서 고객과 운용사 등과 거래를 채결한 것이라면 이는 기만행위와 사기죄에 해당할 수 있다"라고 설명했다.
 
KB증권./아시아뉴스통신 DB

이에 KB증권 관계자는 "마진콜 부재 의혹은 사실이 아니다"라며 "현재 법정으로 넘어가있는 상태다. 법정에서 시시비비가 가려질 것으로 보인다"고 전했다.
 
NH농협증권./아시아뉴스통신 DB

한편 지난 2012년 NH농협증권이 시스템 오류로 홈트레이딩시스템(HTS)에 투자자의 주문체결내역을 노출하고도 이를 즉각 대처하지 않고 소홀히 대응해 금융당국에 '기관주의' 징계를 받은 바 있다.

yoonjahee@naver.com

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